Campa hace autocrítica con los test de estrés de la banca y avanza cambios

El presidente de la EBA cree que la prueba de esfuerzo ha dejado de ser un evento para el mercado. Apuesta por un doble examen, uno elaborado por la banca y otro por supervisores

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La Autoridad Europea de Banca (EBA, por sus siglas en inglés) ha tomado consciencia de la pérdida de interés en los test de estrés a los bancos, tan temidos durante la crisis, y prepara cambios. Así, la institución presidida por José Manuel Campa ha reunido a un grupo de trabajo en París con el fin de redirigir la prueba de resistencia sobre las variables de solvencia, liquidez y beneficios de las entidades ante diferentes escenarios.

“Mientras la publicación de los resultados es cada vez más vista como un ‘no evento’ para los participantes de mercado, los test de estrés europeos aún son percibidos por muchos bancos como un concurso de belleza más que como una herramienta de gestión de riesgos”, señaló este jueves Campa en el discurso de apertura, retomando la crítica que ya hizo su predecesor, Andrea Enria.

El economista español, exsecretario de Estado y exdirectivo de Banco Santander, tomó las riendas en enero de la institución enfocada a garantizar un “nivel efectivo y coherente” de regulación y supervisión del sector financiero, según reza su mandato. Sustituyó así al italiano Andrea Enria, que se convirtió en presidente del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE).

La EBA ya ha cerrado la metodología para el próximo test de estrés, que se realizará a lo largo de la primera mitad del próximo año. Los bancos esperan que estén listos los escenarios macroeconómicos elegidos a finales de enero, y los resultados, a partir de junio. De forma paralela, trabaja en cambios. “Se han dado cuenta de que los tests actuales no funcionan, son muy costosos en recursos para los bancos y para el supervisor”, arguyen fuentes del mercado.

A principios de 2020, tiene previsto publicar un ‘paper’ en el que recoja las principales conclusiones alcanzadas esta semana, entre el jueves y el viernes, con técnicos de los supervisores y académicos, así como potenciales riesgos que incluirá en las próximas pruebas, como el riesgo climático. A lo largo del próximo ejercicio, la EBA trabajará en cambios, recogiendo también las conclusiones extraídas con el test de estrés que realizará a la vez, y deberá tener lista la nueva metodología entre junio y septiembre de 2021, según fuentes del mercado, para implementarla por primera vez en una prueba de resistencia en 2022.

Nuevos exámenes

Campa propone un test de estrés doble que sea dinámico. Por una parte, un examen “más optimista e idiosincrático”, más simplificado y con menor consumo de recursos. El otro tendría una metodología única, más estandarizado y conservador, pero evitando que sea sobre un balance estático. Serían componentes más cercanos al proceso interno de adecuación de evaluación del capital (ICAAP), que es una suerte de test de estrés de cada entidad.

El presidente de la EBA ha asegurado también, haciendo autocrítica, que los test europeos están menos integrados con los procesos de supervisión que en otras jurisdicciones. También cuestiona el híbrido entre la aproximación a un balance anterior y las revisiones posteriores, además de admitir que son procesos caros en uso de recursos.

En la última prueba, cuyos resultados se publicaron el 2 de noviembre de 2018, hubo críticas de los bancos británicos o con exposición a Reino Unido por considerar que la institución partió de un escenario demasiado pesimista para la economía británica, además de quejas por no incorporar cambios. BBVA y Sabadell fueron los que salieron peor en la foto entre los bancos españoles, pero la prueba no contabilizó cambios como las ventas de carteras meses antes.

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